Твой лучший backtest тебе врёт.
Самая прибыльная настройка почти всегда самая хрупкая. Right Fitting находит ту, что действительно выдержит. Вместо того чтобы показывать, что лучше всего отработало вчера, он определяет, что с наибольшей вероятностью выдержит завтра.
Ловушка рейтинга по прибыли
Когда ты оптимизируешь в cTrader, ты получаешь сотни результатов, отсортированных по прибыли. Ловушка: тот, что в верху списка, почти всегда переподогнан — он идеально лёг на прошлое, и только на прошлое. Как только рынок меняется, он рушится.
Самая высокая прибыль
Лучшая доходность на прошлом периоде. Соблазнительный рейтинг… но он награждает удачу не меньше, чем метод.
То, что переживает испытание
Какие из этих настроек реально держатся, когда их проверяют на прочность. Надёжность, а не иллюзия.
Разрыв жесток
На реальной оптимизации из 765 проходов 10 самых прибыльных по версии cTrader настроек все провалили тест на устойчивость.
Самая устойчивая настройка оказалась лишь на 93-м месте в рейтинге по прибыли — полностью невидима в классическом ранжировании. Без Right Fitting ты бы её проигнорировал и торговал бы вместо неё мираж.
Как это работает
Right Fitting оценивает каждый набор параметров под двумя независимыми углами.
Анализ плато
Мы сдвигаем каждый параметр вокруг его оптимального значения и перезапускаем backtest для каждого варианта. Если соседние настройки держатся так же хорошо, как центральная, ты на стабильном плато: результат воспроизводим. Если всё рушится от малейшего сдвига — это изолированный пик, признак overfitting.
Walk-forward валидация
Мы сталкиваем те же параметры с несколькими историческими периодами, на которых стратегия никогда не оптимизировалась. То, что остаётся прибыльным на этих новых периодах, заслуживает доверия. То, что ломается, было приклеено к прошлому.
Оценка устойчивости
Всё сводится к единой оценке от 0 до 100, построенной из пяти измеримых параметров, взвешенных по твоим приоритетам и затем скорректированных результатами walk-forward. Полностью прозрачно: ты видишь, ровно почему настройка получает свою оценку.
- Форма плато — остаётся ли результат стабильным при сдвиге параметров?
- Качество прибыли — равномерны ли доходы или держатся на нескольких удачных сделках?
- Безопасность drawdown — остаётся ли риск потерь под контролем на всех вариантах?
- Стабильность сделок — постоянно ли число сделок от варианта к варианту?
- Статистическая уверенность — надёжен ли процент успеха или выведен из слишком малой выборки?
Что ты получаешь
Интерактивный HTML-отчёт, который пересортирует твои результаты по надёжности, а не по прибыли.
Совместимо с Windows и Mac, встроено прямо в твой workflow в cTrader.
Почему это меняет всё
- Ты перестаёшь путать удачу с мастерством
- Ты сразу замечаешь горстку действительно надёжных настроек
- Тебе больше не нужно гонять их все на реальном счёте, чтобы отсеять
- Ты больше не торгуешь память прошлого — ты торгуешь то, что держится