Tu mejor backtest te está mintiendo.
El ajuste más rentable es casi siempre el más frágil. Right Fitting encuentra el que realmente aguantará. En lugar de mostrarte lo que mejor rindió ayer, identifica lo que tiene más probabilidades de aguantar mañana.
La trampa del ranking por beneficio
Cuando optimizas en cTrader, obtienes cientos de resultados ordenados por beneficio. La trampa: el que encabeza la lista casi siempre está sobreajustado: encaja a la perfección con el pasado, y solo con el pasado. En cuanto el mercado cambia, se derrumba.
El beneficio más alto
El mejor rendimiento sobre un periodo pasado. Un ranking seductor… pero que premia la suerte tanto como el método.
Lo que sobrevive a la prueba
De entre esos ajustes, cuáles aguantan de verdad cuando se los pone a prueba. La fiabilidad, no la ilusión.
La diferencia es brutal
En una optimización real de 765 pasadas, los 10 ajustes más rentables según cTrader fallaron todos en la prueba de robustez.
El ajuste más robusto solo llegaba a la posición 93ª en el ranking por beneficio, totalmente invisible en una clasificación clásica. Sin Right Fitting, lo habrías ignorado y operado un espejismo en su lugar.
Cómo funciona
Right Fitting evalúa cada conjunto de parámetros desde dos ángulos independientes.
Análisis de meseta
Desplazamos cada parámetro alrededor de su valor óptimo y relanzamos un backtest por cada variante. Si los ajustes vecinos aguantan igual de bien que el central, estás sobre una meseta estable: el rendimiento es reproducible. Si todo se derrumba al menor desplazamiento, es un pico aislado, una señal de overfitting.
Validación walk-forward
Enfrentamos los mismos parámetros a varios periodos históricos en los que la estrategia nunca fue optimizada. Lo que sigue siendo rentable en esos periodos inéditos es creíble. Lo que se rompe estaba pegado al pasado.
El score de robustez
Todo se condensa en un score único de 0 a 100, construido a partir de cinco dimensiones medibles, ponderadas según tus prioridades y luego moduladas por los resultados walk-forward. Totalmente trazable: ves exactamente por qué un ajuste obtiene su nota.
- Forma de la meseta — ¿el rendimiento se mantiene estable cuando se desplazan los parámetros?
- Calidad del beneficio — ¿las ganancias son regulares, o las sostienen unas pocas operaciones con suerte?
- Seguridad del drawdown — ¿el riesgo de pérdida se mantiene controlado en todas las variantes?
- Estabilidad de las operaciones — ¿el número de operaciones es constante de una variante a otra?
- Confianza estadística — ¿la tasa de acierto es fiable, o sale de una muestra demasiado pequeña?
Lo que obtienes
Un informe HTML interactivo que reorganiza tus resultados por fiabilidad, no por beneficio.
Compatible con Windows y Mac, integrado directamente en tu workflow de cTrader.
Por qué lo cambia todo
- Dejas de confundir la suerte con la competencia
- Detectas al instante el puñado de ajustes realmente fiables
- Ya no necesitas probarlos todos en real para filtrar
- Ya no operas la memoria del pasado: operas lo que aguanta