Ton meilleur backtest te ment.
Le réglage le plus rentable est presque toujours le plus fragile. Right Fitting trouve celui qui tiendra vraiment. Au lieu de te montrer ce qui a le mieux performé hier, il identifie ce qui a le plus de chances de tenir demain.
Le piège du classement par profit
Quand tu optimises sur cTrader, tu obtiens des centaines de résultats classés par profit. Le piège : celui en haut de liste est presque toujours sur-ajusté — il colle parfaitement au passé, et seulement au passé. Dès que le marché change, il s'effondre.
Le profit le plus élevé
Le meilleur rendement sur une période passée. Un classement séduisant… mais qui récompense la chance autant que la méthode.
Ce qui survit à l'épreuve
Parmi ces réglages, lesquels tiennent réellement quand on les met à l'épreuve. La fiabilité, pas l'illusion.
L'écart est brutal
Sur une vraie optimisation de 765 passes, les 10 réglages les plus rentables selon cTrader ont tous échoué au test de robustesse.
Le réglage le plus robuste n'arrivait qu'en 93ᵉ position au classement par profit — totalement invisible dans un ranking classique. Sans Right Fitting, tu l'aurais ignoré et tradé un mirage à la place.
Comment ça marche
Right Fitting évalue chaque jeu de paramètres sous deux angles indépendants.
Analyse de plateau
On décale chaque paramètre autour de sa valeur optimale et on relance un backtest pour chaque variante. Si les réglages voisins tiennent aussi bien que le central, tu es sur un plateau stable : la performance est reproductible. Si tout s'effondre au moindre cran, c'est un pic isolé — un signe d'overfitting.
Validation walk-forward
On confronte les mêmes paramètres à plusieurs périodes historiques sur lesquelles la stratégie n'a jamais été optimisée. Ce qui reste rentable sur ces périodes inédites est crédible. Ce qui casse était collé au passé.
Le score de robustesse
Tout est condensé en un score unique de 0 à 100, construit à partir de cinq dimensions mesurables, pondérées selon tes priorités puis modulées par les résultats walk-forward. Entièrement traçable : tu vois exactement pourquoi un réglage obtient sa note.
- Forme du plateau — la performance reste-t-elle stable quand on décale les paramètres ?
- Qualité du profit — les gains sont-ils réguliers, ou portés par quelques trades chanceux ?
- Sécurité du drawdown — le risque de perte reste-t-il maîtrisé sur toutes les variantes ?
- Stabilité des trades — le nombre de trades est-il constant d'une variante à l'autre ?
- Confiance statistique — le taux de réussite est-il fiable, ou tiré d'un échantillon trop petit ?
Ce que tu obtiens
Un rapport HTML interactif qui réorganise tes résultats par fiabilité, pas par profit.
Compatible Windows et Mac, intégré directement à ton workflow cTrader.
Pourquoi ça change tout
- Tu arrêtes de confondre la chance avec la compétence
- Tu repères immédiatement la poignée de réglages réellement fiables
- Tu n'as plus besoin de tous les tester en réel pour trier
- Tu ne trades plus la mémoire du passé — tu trades ce qui tient