Dein bester Backtest belügt dich.
Die profitabelste Einstellung ist fast immer die fragilste. Right Fitting findet die, die wirklich hält. Statt dir zu zeigen, was gestern am besten lief, identifiziert es das, was die größten Chancen hat, morgen zu halten.
Die Falle der Rangliste nach Profit
Wenn du in cTrader optimierst, bekommst du Hunderte von Ergebnissen, sortiert nach Profit. Die Falle: das ganz oben in der Liste ist fast immer überangepasst — es passt perfekt zur Vergangenheit, und nur zur Vergangenheit. Sobald sich der Markt ändert, bricht es zusammen.
Der höchste Profit
Die beste Rendite über einen vergangenen Zeitraum. Eine verführerische Rangliste… die aber den Zufall ebenso belohnt wie die Methode.
Was die Prüfung übersteht
Welche dieser Einstellungen wirklich halten, wenn man sie auf die Probe stellt. Verlässlichkeit, nicht Illusion.
Der Unterschied ist brutal
Bei einer echten Optimierung über 765 Durchläufe sind die 10 laut cTrader profitabelsten Einstellungen im Robustheitstest alle durchgefallen.
Die robusteste Einstellung lag in der Rangliste nach Profit nur auf Platz 93 — in einem klassischen Ranking völlig unsichtbar. Ohne Right Fitting hättest du sie ignoriert und stattdessen eine Illusion getradet.
So funktioniert es
Right Fitting bewertet jeden Parametersatz aus zwei unabhängigen Blickwinkeln.
Plateau-Analyse
Man verschiebt jeden Parameter rund um seinen optimalen Wert und startet für jede Variante einen neuen Backtest. Wenn die benachbarten Einstellungen genauso gut halten wie die zentrale, befindest du dich auf einem stabilen Plateau: Die Performance ist reproduzierbar. Wenn beim kleinsten Schritt alles zusammenbricht, ist es ein isolierter Gipfel — ein Zeichen für Overfitting.
Walk-forward-Validierung
Man konfrontiert dieselben Parameter mit mehreren historischen Zeiträumen, auf die die Strategie nie optimiert wurde. Was über diese unbekannten Zeiträume profitabel bleibt, ist glaubwürdig. Was bricht, klebte an der Vergangenheit.
Der Robustheits-Score
Alles wird in einem einzigen Score von 0 bis 100 verdichtet, aufgebaut aus fünf messbaren Dimensionen, gewichtet nach deinen Prioritäten und dann durch die Walk-forward-Ergebnisse moduliert. Vollständig nachvollziehbar: Du siehst genau, warum eine Einstellung ihre Note erhält.
- Form des Plateaus — bleibt die Performance stabil, wenn man die Parameter verschiebt?
- Qualität des Profits — sind die Gewinne gleichmäßig oder von ein paar glücklichen Trades getragen?
- Drawdown-Sicherheit — bleibt das Verlustrisiko über alle Varianten hinweg unter Kontrolle?
- Stabilität der Trades — ist die Anzahl der Trades von Variante zu Variante konstant?
- Statistisches Vertrauen — ist die Erfolgsquote verlässlich oder aus einer zu kleinen Stichprobe gezogen?
Was du bekommst
Einen interaktiven HTML-Bericht, der deine Ergebnisse nach Verlässlichkeit statt nach Profit neu ordnet.
Kompatibel mit Windows und Mac, direkt in deinen cTrader-Workflow integriert.
Warum das alles verändert
- Du verwechselst nicht mehr Zufall mit Können
- Du erkennst sofort die Handvoll wirklich verlässlicher Einstellungen
- Du musst sie nicht mehr alle real testen, um auszusortieren
- Du tradest nicht mehr die Erinnerung an die Vergangenheit — du tradest, was hält